主題：股指期貨首月市場(chǎng)參與度達(dá)82%

綜合媒體報(bào)道，在中國(guó)股指期貨首個(gè)交割日次日，中國(guó)金融期貨交易所交易部總經(jīng)理殷曉峰在杭州召開(kāi)的“投資基金50人高峰論壇”上表示，截至21日的25個(gè)交易日，累計(jì)成交金額是10.1萬(wàn)億元。每天平均是19萬(wàn)手，每天平均是1700億元。市場(chǎng)參與度非常高，參與客戶數(shù)占整個(gè)開(kāi)戶數(shù)的82%。

　　對(duì)于中國(guó)股指期貨在期貨與現(xiàn)貨相關(guān)性方面的表現(xiàn)，殷曉峰認(rèn)為與國(guó)際成熟市場(chǎng)相似：“5月合約與滬深300指數(shù)的相關(guān)系數(shù)是99.4%，國(guó)際上的成熟市場(chǎng)差不多也是這個(gè)數(shù)字。大部分交易日基差率在2%以內(nèi)。印度、香港、臺(tái)灣等市場(chǎng)的基差率也穩(wěn)定在2%。中國(guó)股指期貨報(bào)價(jià)有連續(xù)性，成交速度快，具有一定的交易深度。流動(dòng)性比較充裕?！?br />
　　中國(guó)金融期貨交易所公布的交易數(shù)據(jù)顯示，21日最后結(jié)算價(jià)跟收盤(pán)價(jià)相差0.34個(gè)點(diǎn)，交割了640手，交割率是萬(wàn)分之1.9。殷曉峰認(rèn)為，首個(gè)交割日的表現(xiàn)非常正常，“當(dāng)天最后一段交易時(shí)間，大家差不多在最后一個(gè)小時(shí)對(duì)結(jié)合價(jià)的判斷已經(jīng)非常準(zhǔn)確了，結(jié)算價(jià)跟收盤(pán)價(jià)收斂程度非常理想。主力合約由5月合約切換到6月合約僅花了三天。從交割量上來(lái)講，我們交割了640手，交割率是萬(wàn)分之1.9，也是非常低的。還有當(dāng)天的成交價(jià)格沒(méi)有出現(xiàn)異常情況，也沒(méi)有出現(xiàn)一些媒體或者一些投資者所關(guān)注的‘交割日效應(yīng)’現(xiàn)象。”

　　殷曉峰說(shuō)，股指期貨還存在一些問(wèn)題，如投資者結(jié)構(gòu)還不完善，日內(nèi)交易比例比較高，持倉(cāng)量還沒(méi)有足夠放大等等。中金所將在下一步市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程當(dāng)中重點(diǎn)考慮并引導(dǎo)解決。


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